Prof. Robert Franklin Engle
Strona główna > Nasz Uniwersytet > Doktorzy Honoris Causa > Prof. Robert Franklin Engle

Prof. Robert Franklin Engle

Strona główna > Nasz Uniwersytet > Doktorzy Honoris Causa > Prof. Robert Franklin Engle

 Prof. Robert Franklin Engle

Prof. Robert Franklin Engle Fot. Andrzej Romański

Robert F. Engle jest profesorem finansów w Stern University w Nowym Jorku. W 2003 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za badania nad modelowaniem warunkowej zmienności, które doprowadziły do stworzenia innowacyjnego modelu regresji dla warunkowej wariancji znanego pod nazwą modelu ARCH. Rozwinął statystyczną koncepcję modelowania zmienności warunkowej, proponując szereg modyfikacji modelu ARCH i wskazał jej przydatność w analizie wielu procesów ekonomicznych, zwłaszcza finansowych.

Profesor Robert F. Engle urodził się w Syrakuse w stanie Nowy Jork. Studiował fizykę uzyskując z najwyższym wyróżnieniem licencjat w Williams College, zaś tytuł magistra w Cornell University. W tym samym Uniwersytecie w 1969 roku uzyskał stopień doktora ekonomii. W latach 1969-1975 pracował naukowo w Massachusetts Institute of Technology (MIT), a następnie został profesorem Uniwersytetu Kalifonijskiego w San Diego, gdzie pracował przez 25 lat. W 2000 roku przeniósł się do New York University Stern School of Business, z którym związany jest do dziś. Od 2009 r. jest twórcą i dyrektorem opiniotwórczego Volatility Institute w Uniwersytecie w Nowym Jorku tworzącego naukowe prognozy dla licznych instrumentów finansowych. Efektem pracy tego instytutu jest także NYU Stern Systemic Risk Rankings dla ponad 1000 firm. R.F. Engle jest także współtwórcą i prezydentem Society for Financial Econometrics (SoFiE), które powstało w 2007 r. Ponadto od 1987 roku jest związany z National Bureau of Economic Research (NBER).

Profesor Engle jest ekspertem w zakresie ekonometrii, zwłaszcza w odniesieniu do analizy i modelowania szeregów czasowych, w szczególności obserwowanych na rynkach finansowych. Opublikowany w 1982 roku artykuł dotyczący modelu ARCH zapoczątkował rozwój nowej subdyscypliny, zwanej ekonometrią finansową. Wśród jego dokonań znajdują się tak innowacyjne koncepcje i techniki badawcze jak: koncepcja kointegracji (wspólnie z C.W.J. Grangerem), model warunkowego czasu trwania (ACD), model CAViaR oraz model dynamicznych warunkowych korelacji (DCC). Znaczenie modeli finansowych szeregów czasowych polega przede wszystkim na tym, że są one wykorzystywane do prognozowania zmienności instrumentów finansowych oraz do zabezpieczania portfeli aktywów przed ryzykiem. Z kolei koncepcja kointegracji (za którą C.W.J. Granger otrzymał nagrodę Nobla wspólnie z R.F. Englem) przyczyniła się do znacznego zaawansowania modeli i prognoz w skali makroekonomicznej. Za swoje osiągnięcia naukowe profesor Robert F. Engle był wielokrotnie nagradzany prestiżowymi nagrodami oraz zaszczytnymi tytułami. Jest on m.in. honorowym członkiem American Finance Association, American Academy of Arts and Sciences, American Statistical Association czy Econometric Society. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu HEC w Paryżu (2005), Université de Savoie we Francji (2005), Uniwersytetu Szwajcarii Południowej (2003) oraz macierzystego Williams College (2007).

Robert F. Engle należy do najwybitniejszych i najbardziej znanych w świecie uczonych zajmujących się ekonometrycznym modelowaniem finansowych szeregów czasowych. Jego wspólna praca z C.W.J. Grangerem pt. "Cointegration and Error Correction - Representation, Estimation and Testing" wydana w 1987 roku doczekała się 8836 cytowań według bazy Web of Science, natomiast wspomniany już artykuł pt. "Autoregressive Conditional Heteroscodasticity with Estimates of the Variance of United-Kingdom Inflation" z 1982 r. posiada w tej samej bazie ponad 6,5 tys. cytowań. Łączna liczba cytowań 99 artykułów autorstwa prof. R. Engle wynosi 28183, co przekłada się na wysokość indeksu H równą 46. Z kolei baza Google Scholar podaje, że wymienione artykuły osiągnęły rekordowy poziom cytowań równy odpowiednio 34296 i 23708.

Publikacje profesora Roberta Engle wywarły ogromny wpływ na rozwój ekonometrycznych modeli szeregów czasowych, co skutkowało między innymi znaczącym rozwojem naukowym Katedry Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierowanej w latach 1983-1999 przez prof. dr. hab. Zygmunta Zielińskiego, stawiając ten ośrodek na wiodącej pozycji w zakresie ekonometrii dynamicznej i finansowej w Polsce.